На прошедшем 30 ноября 2017 года Совете директоров СРО НФА был утвержден в качестве рекомендательного Стандарт СРО НФА «Управление процентным риском, риском ликвидности и рисками от встроенных опциональностей через надлежащее структурирование кредитных продуктов» (далее – Стандарт).


Появление указанного Стандарта - значительный шаг в масштабах российского банковского сектора. Стандарт является ответом на наиболее острый вопрос в части управления процентным риском банковской книги, который сейчас анализируется всем банковским сообществом на международном уровне, включая Базельский комитет.


Данный проект поддерживается Банком России, т.к. нацелен на повышение устойчивости банковской системы в кризисных ситуациях и создание предпосылок для развития рынка производных финансовых инструментов с целью хеджирования процентного риска и риска ликвидности (ALM-рисков) как банками, так и корпоративными клиентами. В связи с этим в рабочую группу по реализации проекта вошли представители двух департаментов Банка России.


На первом этапе проекта по итогам обсуждений в рамках Совета казначеев СРО НФА специальная рабочая группа консолидировала опыт банков по структурированию сделок корпоративного кредитования. Все участники пришли к единому пониманию сути рекомендаций Стандарта и согласились с негативной оценкой влияния на рынок кредитных сделок, заключаемых банками без должной компенсации за встроенные риски.


Таким образом, утверждённый Стандарт содержит рекомендации участникам банковского сообщества по структурированию и оформлению ALM-чувствительных условий (включая описание различных вариантов (подходов) по компенсации рисков и/или взиманию платы за их принятие для использования в кредитной документации).


В 2018 году СРО НФА планирует активно сотрудничать с Банком России по вопросам практического внедрения Стандарта, развития рынка корпоративного кредитования и рынка производных финансовых инструментов.