03.11.2022 состоялся вебинар по теме: «Основные требования к расчету норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг».
В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:
1. Минимально допустимое нормативное значение показателя достаточности капитала. Этапы установления сроков вступления в силу требований к соблюдению нормативных значений с учетом послаблений, введенных Банком России.
2. Основные изменения в порядке расчета капитала. Включение в расчет капитала новых показателей. Основные ошибки, допускаемые компаниями при расчете капитала.
3. Основные изменения в порядке расчета кредитного риска:
- включение требований по расчету кредитного риска в отношении требований, вытекающих из комиссионерских сделок, совершаемых брокером;
- внесение изменений в порядок расчета кредитного риска в отношении требований, вытекающих из репо, заключенных в рамках генерального соглашения;
- изменение корректирующих коэффициентов, установленных в отношении контрагентов и др.
- уровни рейтингов, установленных Советом директоров Банком России.
Основные ошибки, допускаемые компаниями при расчете кредитного риска.
4. Установление требований к порядку расчета размера резерва под обесценение, принимаемого к расчету кредитного риска и капитала.
Основные ошибки, допускаемые компаниями при расчете резервов, в соответствии с главой 7 Указания Банка России № 5873-У.
5. Основные изменения в порядке расчета рыночного риска:
- расширение перечня объектов, в отношении которых рассчитывается рыночный риск;
- внесение изменений в подход расчета рыночного риска при использовании индикативной ставки риска, рассчитанной в рублях;
- установление возможности осуществления неттинга в полном объеме и др.
6. Основные послабления, введенные Банком России и влияющие на расчет норматив достаточности капитала.
Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.
По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru.