В Москве завершился Международный банковский Форум «Казначейство 2019», организованный Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» при поддержке Сбербанка. В мероприятии приняло участие свыше 300 человек. Партнерами Форума выступили Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Московская биржа, Wolters Kluwer, Россельхозбанк и Металлинвестбанк.
Открывая Форум, Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий отметил, что в этом году мероприятие приобрело новый масштаб, значительно расширился круг его участников.
- К участию приглашены представители Банка России, казначеев, в том числе корпоративных, а также сотрудники подразделений рисков и финансовых рынков кредитных организаций, финансовые Директоры, - отметил Василий Заблоцкий. - Основная задача Форума в этом году - понять, как банки адаптируются к изменяющимся условиям в российской экономике, какие препятствия для развития новых инструментов существуют, как тренды видят участники.
На генеральной панели Форума Первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева остановилась на системных рисках и мерах Банка России по повышению финансовой устойчивости. По словам Ксении Юдаевой, в частности, девалютизация на финансовом рынке замедляется, и это создаёт определённый риск для финансовой системы, поэтому Банк России не исключает повышения нормативов обязательного резервирования по вкладам в иностранной валюте. Первый заместитель Председателя Банка России говорила и о такой уязвимости финансового рынка, как высокая долговая нагрузка корпоративного сектора и населения. Ксения Юдаева отдельно остановилась на рисках ликвидности. Чтобы банки не накапливали низколиквидные активы на балансе, Банк России сокращает возможности использования финансовыми организациями безотзывных кредитных линий, пояснила Ксения Юдаева.
- Благодаря мерам Банка России, уровень рисков на финансовом рынке является невысоким, - отметила Ксения Юдаева.
В завершение выступления Первый заместитель Председателя Банка России выступила с инициативой создать Экспертный совет по финансовой стабильности при Банке России для обеспечения диалога с рынком. В него могут войти казначеи как передовой элемент купирования финансовых рисков, трейдеры, представители подразделений рисков, пояснила Ксения Юдаева.
Президент СРО НФА Василий Заблоцкий и участники генеральной панели Форума поддержали данную инициативу.
Директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в ближайшее время.
Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова отметила, что ускоренными темпами растёт потребительское кредитование, особенно объемы необеспеченного потребительского кредитования. Впрочем, при росте займов ставки по ним сохранялись в последнее время неизменными, что позволило сохранить долговую нагрузку физических лиц на приемлемом уровне, указала Елизавета Данилова.
- Но сейчас ставки начали расти, и эта тенденция не позволит сохранить на низком уровне показатель долговой нагрузки населения, - отметила директор Департамента финансовой стабильности Банка России.
В ответ на ускоренные темпы роста долговой нагрузки регулятор вводит повышенные надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и рассчитывает показатель долговой нагрузки (ПДН), рассказала Елизавета Данилова.
- Мы собираем от банков информацию для расчета ПДН, для того, чтобы в будущем калибровать надбавки, - пояснила Елизавета Данилова.
По словам директора Департамента финансовой стабильности Банка России, действующие макропруденциальные меры формируют запас капитала, размер которого составляет в целом 0,6 п.п. достаточности капитала банковского сектора.
Представители Банка России также выступили с докладами о маркетплейсе Банка России и о развитии банковского регулирования в этом году.
В рамках панельных дискуссий представители регулятора, руководители казначейств и подразделений риск-менеджмента ведущих банков затронули темы управления процентным риском банковской книги, формирования «длинных» денег в экономике и развития рынка ПФИ, роли казначейств в решении этой задачи на уровне банковской системы, а также денежного рынка и процентных деривативов. Кроме того, эксперты обсудили правила НФА Внутреннего трансфертного ценообразования в банках, утвержденные в январе 2019 года, потенциальные вызовы для казначейств, развитие кредитования с плавающими ставками, нюансы стратегического риск-менеджмента. Участники Форума говорили и об аппетите к риску и бизнес-плане, управлении риском ликвидности, управлении открытой валютной позицией по резервам на возможные потери в иностранной валюте. В завершение Форума был проведен мастер-класс по продаже идей.
Программа первого делового дня Форума завершилась вручением Key-премий. Награды из рук Президента СРО НФА Василия Заблоцкого и Первого вице-президента ассоциации Ольги Крючковой получили "ключевые" участники мероприятия.