24.12.2019
Обзор по индикаторам и процентным деривативам №5-6
СРО НФА публикует очередной выпуск обзора событий российской и международной индустрии индикаторов денежного рынка и процентных деривативов за осень-зиму 2019 года. 

Публикация обзора производится с целью информационной поддержки участников рынка по направлениям деятельности Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам (ЭС СРО НФА) и рабочей группы СРО НФА по LIBOR. Предыдущие выпуски размещены в разделе ЭС СРО НФА. 

События и темы нового выпуска:

  • Форум НФА-2019 (РЕПО-Форум) – влияние банковского регулирования на развитие рынка
  • Начало работы рабочей группы СРО НФА по LIBOR
  • Разработка плана действий для индикаторов СРО НФА в контексте европейского регулирования EU BMR
  • Отчет Совета по финансовой стабильности о ходе реформы индикаторов
  • Первый крупный синдицированный кредит в привязке к SOFR
  • Завершение разработки резервной методики ISDA
  • Проблема Zombie LIBOR и выбор момента перехода на резервные индикаторы
  • Методики расчета поправки на кредитный риск при замене LIBOR
  • Начало разработки срочных безрисковых индикаторов
  • Проблемы использования безрисковых индикаторов в кредитовании – письмо региональных банков США
  • ICE Bank Yield Index – тестирование методики расчета динамического кредитного спреда

Другие новости раздела

В ходе заседания обозначены проблемные вопросы подходов к бухгалтерскому учету
ПАО «Московский кредитный банк» включен в состав контрибьюторов ROISfix
Общее (ежегодное) собрание членов НФА состоялось 05.06.2024 в Москве
Следующий бесплатный вебинар запланирован на июнь
НФА публикует результаты Исследования российского рынка РЕПО за 1 квартал 2024 года
В ходе встречи были приняты решения по организационным вопросам деятельности Совета
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.