В соответствии с решением заседания Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам от 23 декабря 2022 года был установлен следующий порядок расчета индикаторов MosPrime Rate, ROISfix, NFEA FX Swap Rate и RUREPO в выходные и праздничные дни:

- Не производить расчет MosPrime Rate (ON) и RUREPO (ON) за 30 декабря 2022 года;

- Рассчитывать значения MosPrime Rate (1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M), ROISfix (все сроки), NFEA FX Swap Rate (все сроки) и RUREPO (1W, 2W, 1M) за 30 декабря 2022 года по стандартной процедуре;

- В случае если при расчете MosPrime Rate (1W, 2W, 1M, 2M, 3M, 6M) за 30 декабря 2022 года от контрибьюторов получено 3 или менее двухсторонних котировок для одного из сроков, то в соответствии с пунктом 2.7 «Принципов обеспечения непрерывности расчета Финансового индикатора MosPrime Rate» публиковать в качестве значения MosPrime Rate соответствующего срока за 30 декабря 2022 года значение MosPrime Rate аналогичного срока за 29 декабря 2022 года;

Обращаем ваше внимание, что для перевода действующих договоров с MosPrime Rate на RUONIA Банк России публикует значения медианного спреда за 5 лет между срочными ставками RUONIA и ставками MosPrime Rate, смещенными на соответствующие периоды в прошлое («лаги»). Окончательно медианный спред между срочными ставками MosPrime Rate и RUONIA публикуется исходя из значений на 30 декабря 2022 года.

http://www.cbr.ru/hd_base/mosprime-spread/

Расчет и публикация MosPrime Rate по стандартной методике продолжается до 30 июня 2023 года.

- В случае если при расчете ROISfix за 30 декабря 2022 года от контрибьюторов получено 3 или менее двухсторонних котировок для одного из сроков, то в соответствии с пунктом 2.7 «Принципов обеспечения непрерывности расчета Финансового индикатора ROISfix» публиковать в качестве значения ROISfix соответствующего срока за 30 декабря 2022 года значение ROISfix аналогичного срока за 29 декабря 2022 года;

- В случае если при расчете NFEA FX Swap Rate за 30 декабря 2022 года от контрибьюторов получено 3 или менее двухсторонних котировок для одного из сроков, то в соответствии с пунктом 12 «Положения о формировании индикативной премии по операциям своп на российском рынке - NFEA FX SWAP RATE» не публиковать значение NFEA FX Swap Ratе соответствующего срока за 30 декабря 2022 года;

- В случае если при расчете RUREPO (1W, 2W, 1M) за 30 декабря 2022 года от контрибьюторов получено 3 или менее двухсторонних котировок для одного из сроков, то в соответствии с пунктом 9 «Положения о формировании индикативной ставки сделок репо на московском межбанковском рынке RUREPO» не публиковать значение RUREPO соответствующего срока за 30 декабря 2022 года;