Состоялось заседание Экспертного Совета СРО НФА по индикаторам и ставкам

Новости / Экспертный Совет по индикаторам и ставкам

01.10.2021

В рамках заседания представитель Банка России проинформировал участников о подготовке проекта методологии формирования и публикации индекса и срочной версии RUONIA, а также о запуске пилотного проекта по публикации на сайте регулятора расчетов на основе проекта методологии.

Представитель Московской биржи выступил с презентацией предложений по новой методике расчёта индикатора ROISfix на основе торгуемых котировок (OIS) на индикатор RUONIA. В ходе презентации были представлены особенности методики, основные параметры и порядок расчёта. Участники заседания отметили рыночность предложенного подхода и поддержали предложение о создании рабочей группы по разработке методики и порядка формирования индикатора на площадке СРО НФА.

В ходе заседания была также озвучена проблема, связанная с расчётом индикатора NFEA Swap Rate, при формировании которого используется ставка LIBOR. Из-за реформы LIBOR существует неопределенность относительно того, какую ставку использовать для расчёта индикатора в дальнейшем. Участникам заседания предложено рассмотреть использование ставки срочный SOFR или использовать ставку, рассчитываемую компанией Refinitiv.