Вебинар «Рыночные риски, риски ликвидности и концентрации»

С целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций, НФА приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: 

«Рыночные риски, риски ликвидности и концентрации». 

Программа вебинара:

1.      Рыночные риски.

-         Основные понятия и принципы анализа рыночных рисков:

o    систематическая и несистематическая компонента;

o    способы управления;

o    принципы анализа.

-         Методы оценки рыночных рисков:

• стандартное отклонение, корреляция и ковариация;
• EWMA;
• альфа и бета-коэффициенты.

-         Value-At-Risk

• VAR (параметрический, исторический, Монте-Карло);
• Expected Shortfall;
• стресс-тест процентного риска;
• управление VAR;
• back testing VAR.

-         Tips and hints:

• проблема выбора параметров VAR;
• решения VAR с помощью Microsoft Excel;
• proxy VAR.

2.      Риск ликвидности:

-         основные понятия и определения;

-         способы управления и принципы анализа;

-         ликвидность акций (при наличии / отсутствию акций в портфеле);

-         ликвидность облигаций и еврооблигаций;

-         ликвидность банковских депозитов, средств на расчетных счетах, иностранной валюты;

-         ликвидность инвестиционных паев ПИФ и ETF.

3.      Риск концентрации:

-         коэффициент концентрации Херфиндаля-Хиршмана (нормированный);

-         система лимитов по группам активов/отраслей экономики.

4.      Демонстрация программного обеспечения по управлению рыночными рисками (VAR с учетом ковариационной матрицы, EWMA, Expected Shortfall). 

Вебинар состоится 9 апреля 2025 г. с 10:00 до 13:00.

Спикер вебинара: Ногин Юрий Борисович – Начальник Управления риск-менеджмента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции», Член Экспертного совета по листингу российских и иностранных эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа», автор множества публикаций по риск-менеджменту управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов. 

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.;
• для иных организаций: 12 000 руб.