Вебинар «Практические вопросы функционирования системы управления рисками в профессиональных участниках рынка ценных бумаг (НФО), управляющих компаниях ПИФ и НПФ»

С целью осуществления консультационной поддержки некредитных финансовых организаций НФА приглашает Вас принять участие в практическом вебинаре для профессиональных участников рынка ценных бумаг (НФО), управляющих компаний ПИФ и НПФ, который состоится 18 ноября 2025 года по теме: 

«Практические вопросы функционирования системы управления рисками в профессиональных участниках рынка ценных бумаг (НФО), управляющих компаниях ПИФ и НПФ»

В программе вебинара:

1. Введение

1.1. Особенности текущего момента (контрольная среда и новые вызовы).

1.2. Мировой опыт организации систем управления рисками и внутреннего контроля. «Три линии защиты» COSO.

1.3. Вопросы терминологии риск-менеджмента и классификации рисков.

1.4. Особенности регуляторных требований НФО (в зависимости от отраслевой принадлежности).

2. Регуляторные требования.

2.1. 4501-У от 21.08.2017 Указание Банка России «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций».

2.2. Внутренний стандарт НАУФОР по управлению рисками для УК ПИФ.

2.3. Основные бизнес-процессы по управлению рисками в рамках требований 4501-У.

2.4. «Подводные камни» требований 4501-У.

2.3. Сравнение требований 4501-У для профессиональных участников рынка ценных бумаг и внутреннего стандарта НАУФОР для УК ПИФ.

2.4. Косвенные регуляторные требования для УК НПФ.

3. Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 № ИН-06-14/180 «О рекомендациях руководителям службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, службы управления рисками финансовых организаций».

3.1. Рекомендации по организации СУР СВК и СВА.

3.2. Конфликты интересов организации и функционирования СВК, СУР и СВА.

4. Особенности управления операционными и другими нефинансовыми рисками.

4.1. Практические вопросы, связанные с проведением самооценки (самодиагностики).

4.2. Подходы по оценке операционных и иных нефинансовых рисков, в т.ч. регуляторных рисков.

4.3. Инструменты управления нефинансовыми рисками.

5. Основные подходы по управлению финансовыми рисками.

5.1. Кредитные риски.

5.2. Рыночные риски.

5.3. Особенности рисков рыночной ликвидности.

5.4. Вопросы концентрации рисков.

5.5. Подходы по оценке совокупного финансового риска инвестиционного портфеля.

5.6. Особенности стрессовых ситуаций при оценке финансовых рисков.

6. Риск-аппетит и его учет в плановой и экстренной отчетности.

6.1. Особенности определения риск-аппетита. Соразмерность балльных и денежных эквивалентов при оценке рисков.

6.2. Вопросы отчетности (возможные форматы отчетности).

7. Постановка задачи по автоматизации управления регуляторными и операционными рисками.

В рамках вебинара предусмотрена сессия вопросов и ответов.

Вопросы к вебинару Вы можете направлять на info@nfa.ru не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения вебинара.

Спикер вебинара: Баранов Александр Вячеславович - председатель Комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, внутреннему аудиту и управлению рисками, член Комитета по управлению рисками Национальной ассоциации участников фондового рынка.

Вебинар состоится 18 ноября 2025 г. с 10:30 до 15:00.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.
• для иных организаций: 12 000 руб.

Готовы организовать и провести вебинары в корпоративном формате по вашему запросу. Программа будет скорректирована под специфику деятельности вашей организации. По вопросам проведения корпоративных мероприятий обращайтесь в Управление консультационной поддержки НФА:

• Анна Смирнова, тел. +7 (495) 980-98-74 (доб. 136), e-mail: saa@nfa.ru
• Наталья Захарова, тел. +7 (495) 980-98-74 (доб. 108), e-mail: zns@nfa.ru