Вебинар «Кредитные риски и риск-бюджет»

Национальная финансовая ассоциация приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме:

«Кредитные риски и риск-бюджет».

Программа вебинара:

1.      Понятия и направления кредитного анализа.

• Проблема раскрытия информации 2022 г. Рейтинговые агентства VS Самостоятельный анализ.
• Сравнение рейтинговых шкал.
• Матрица миграций кредитных рейтингов и Recovery rates.

2.      Методы кредитного анализа.

• Скоринг: Z-счет Альмана, коэффициент Чессера.
• CreditRisk+.
• CreditMetrics: Credit VAR.
• KMV.

3.      Подходы к самостоятельному кредитному анализу.

• Принципы кредитного анализа.
• Рейтинговые шкалы и рейтинговая архитектура.
• Этапы проведения кредитного анализа.
• Анализ количественной информации банков, корпоративных эмитентов, субъектов РФ.
• Анализ качественной информации.
• Стресс-тест достаточности капитала.
• Дополнительные факторы анализа и внешняя поддержка.

4.      Tips and hints.

• Как работать с кредитными рейтингами агентств в текущей ситуации?
• «Детские болезни» построения кредитных моделей.
• Как увязать МСФО и РСБУ отчетность при анализе эмитентов?
• Что можно улучшить в кредитных моделях банков, корпоративных эмитентов, субъектов РФ?

5.      Риск-бюджет.

• Для чего нужен и что он определяет?
• Что входит в состав совокупного финансового риска?
• Пример матрицы учета кредитного и риска ликвидности.
• Что включается в «подушку безопасности»?
• Каким образом можно снижать риск-бюджет до заданных значений?

6.      Демонстрация модели анализа финансовых рисков ценных бумаг, обращающихся на Московской бирже.

Вебинар состоится 12.10.2023 г. с 10:30 до 13:00.

Спикер вебинара: Ногин Юрий Борисович – Начальник Управления риск-менеджмента АО УК «Ингосстрах – Инвестиции», Член Экспертного совета по листингу российских и иностранных эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа», автор множества публикаций по риск-менеджменту управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов.

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Вопросы по теме вебинара можно направить на электронный адрес: info@nfa.ru.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.;
• для иных организаций: 12 000 руб.